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Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios

estimators, confidence regions, and tests.
Verfasser: Suche nach diesem Verfasser Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Verfasserangabe: Taras Bodnar ; Wolfgang Schmid
Jahr: 2011
Reihe: Diskussionspapiere; 293
Mediengruppe: Buch
verfügbar

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Signatur: AD 13/0434 Standort 2: AST Golm Standort 3: Barcode: 00055271 Status: Verfügbar Ausleihhinweis:

Details

Verfasserangabe: Taras Bodnar ; Wolfgang Schmid
Jahr: 2011
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Beschreibung: 42 S. : Abb.
Reihe: Diskussionspapiere; 293
Beteiligte Personen: Suche nach dieser Beteiligten Person Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Zabolotskyy, Taras
Mediengruppe: Buch