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Cover von Monitoring the mean of multivariate financial time series
Verfasser: Garthoff, Robert; Golosnoy, Vasyl; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2011
Reihe: Diskussionspapiere; 303
Mediengruppe: Buch
Cover von Control charts for multivariate nonlinear time series.
Verfasser: Garthoff, Robert; Okhrin, Iryna; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2012
Reihe: Diskussionspapiere; 317
Mediengruppe: Buch
Cover von Nr. 9.; New characteristics for portfolio surveillance.
Verfasser: Golosnoy, Vasyl; Okhrin, Iryna Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2008
Bandangabe: Nr. 9.
Mediengruppe: Buch
Cover von Nr. 8.; Surveillance of the mean behaviour of multivariate time series.
Verfasser: Bodnar, Olha; Schmid, Wolfgang Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2008
Bandangabe: Nr. 8.
Mediengruppe: Buch
Cover von Nr. 5.; EWMA control charts for monitoring optimal portfolio weights.
Verfasser: Golosnoy, Vasyl; Schmid, Wolfgang Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2008
Bandangabe: Nr. 5.
Mediengruppe: Buch
Cover von Nr. 4.; On the structure and estimation of hierarchical Archimedian copulas.
Verfasser: Okhrin, Ostap; Okhrin, Yarema Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2008
Bandangabe: Nr. 4.
Mediengruppe: Buch
Cover von Nr. 3.; Surveillance of the covariance matrix of multivariate nonlinear time series.
Verfasser: Sliwa, Przemyslaw; Schmid, Wolfgang Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2008
Bandangabe: Nr. 3.
Mediengruppe: Buch
Cover von Nr. 10.; Sample efficient frontier in multivariate conditionally heteroscedastic elliptical models.
Verfasser: Bodnar, Taras; Zabolotskyy, Taras Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2007
Bandangabe: Nr. 10.
Mediengruppe: Buch
OPEN V 11.1.0.0