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Stochastic Inequalities for the Run Length of the EWMA Chart for Long-Memory Processes

Verfasser: Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: October 2015

Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina

Reihe: Diskussionspapiere; 374

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Stochastic properties of spatial and spatiotemporal ARCH models

Verfasser: Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: August 2018

Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina

Reihe: Diskussionspapiere; 399

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Generalized spatial and spatiotemporal autoregressive conditional heteroscedasticity

Verfasser: Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: September 2016

Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina

Reihe: Diskussionspapiere; 387

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Medium-term forecasting of the wind speed, wind direction and air pressure

Verfasser: Ambach, Daniel; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 2016

Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Univ. Viadrina

Reihe: Diskussionspapiere; 385

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Sequential Vontrol of Non-Stationary Processes by Nonparametric Kernel Control Charts

Verfasser: Schmid, Wolfgang; Steland, Ansgar; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 1999

Verlag: Frankfurt/O.

Reihe: Arbeitsbericht; 140

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Sequential Methods for Detecting Changes in the Volatility of Economic Time Series

Verfasser: Schipper, Stefan; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 1998

Verlag: Frankfurt/O.

Reihe: Arbeitsbericht; 126

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On the Distributional Properties of GARCH Processes

Verfasser: Pawlak, Miroslaw; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 1998

Verlag: Frankfurt/O.

Reihe: Arbeitsbericht; 121

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Simultaneous Shewhart-Type Charts for the Mean and the Variance of a Time Series

Verfasser: Knoth, Sven; Schmid, Wolfgang; Schöne, Alexander; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 1997

Verlag: Frankfurt/O.

Reihe: Arbeitsbericht; 107

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Estimation of the Term Structure and its Application to Risk Management

Verfasser: Zagst, Rudi; Schmid, Wolfgang; Gopalan, Gita; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 1997

Verlag: Frankfurt/O.

Reihe: Arbeitsbericht; 103

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Zur Anwendung der Statistischen Prozeßkontrolle in der Wertpapieranalyse

Verfasser: Severin, Thomas; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 1997

Verlag: Frankfurt/O.

Reihe: Arbeitsbericht; 102

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OPEN V 11.1.0.0

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Stochastic Inequalities for the Run Length of the EWMA Chart for Long-Memory Processes

Stochastic properties of spatial and spatiotemporal ARCH models

Generalized spatial and spatiotemporal autoregressive conditional heteroscedasticity

Medium-term forecasting of the wind speed, wind direction and air pressure

Sequential Vontrol of Non-Stationary Processes by Nonparametric Kernel Control Charts

Sequential Methods for Detecting Changes in the Volatility of Economic Time Series

On the Distributional Properties of GARCH Processes

Simultaneous Shewhart-Type Charts for the Mean and the Variance of a Time Series

Estimation of the Term Structure and its Application to Risk Management

Zur Anwendung der Statistischen Prozeßkontrolle in der Wertpapieranalyse

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Stochastic properties of spatial and spatiotemporal ARCH models

Generalized spatial and spatiotemporal autoregressive conditional heteroscedasticity

Medium-term forecasting of the wind speed, wind direction and air pressure

Sequential Vontrol of Non-Stationary Processes by Nonparametric Kernel Control Charts

Sequential Methods for Detecting Changes in the Volatility of Economic Time Series

On the Distributional Properties of GARCH Processes

Simultaneous Shewhart-Type Charts for the Mean and the Variance of a Time Series

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Zur Anwendung der Statistischen Prozeßkontrolle in der Wertpapieranalyse