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Cover von Surweillance of the Corariance Matrix of Multivariate Nonlinear Time Series

Surweillance of the Corariance Matrix of Multivariate Nonlinear Time Series
Verfasser: Sliwa, Przemyslaw; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2004
Verlag: Frankfurt/O
Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 16/2004
Mediengruppe: Broschüren
Cover von CUSUM Control Schemes for Multivariate Times Series

CUSUM Control Schemes for Multivariate Times Series
Verfasser: Bodnar, Olha; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2004
Verlag: Frankfurt / O
Reihe: Diskussionspapiere; 213
Mediengruppe: Buch
Cover von Hydronymia Germaniae

Hydronymia Germaniae
Akademie der Wissenschaften und der Literatur <Mainz> / Kommission für vergleichende Sprachwissenschaft
Stuttgart, Steiner
Mediengruppe: Gesamtwerk
Bände lädt
Cover von Statistical Inference of the Efficient Frontier under Autocorralated Asset Returns

Statistical Inference of the Efficient Frontier under Autocorralated Asset Returns
Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Zabolotskyy, Taras; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2006
Verlag: Frankfurt/O
Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 8/2006
Mediengruppe: Broschüren
Cover von Sequential Monitoring of the Parameters of a One-Factor Cox-Ingersoll-Ross Model

Sequential Monitoring of the Parameters of a One-Factor Cox-Ingersoll-Ross Model
Verfasser: Schmid, Wolfgang; Tzotchev, Dobromir; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2003
Verlag: Frankfurt/O
Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 14/2003
Mediengruppe: Broschüren
Cover von Nonlinear locally weighted kriging prediction for spatio-temporal environmental processes.

Nonlinear locally weighted kriging prediction for spatio-temporal environmental processes.
Verfasser: Bodnar, Olha; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2008
Reihe: Diskussionspapiere; 268
Mediengruppe: Buch
Cover von EWMA Charts for Monitoring the Mean and the Autocovariances of Stationary Processes

EWMA Charts for Monitoring the Mean and the Autocovariances of Stationary Processes
Verfasser: Rosolowski, Maciej; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2003
Verlag: Frankfurt/0.
Reihe: Diskussionspapiere; 200, Arbeitsberichte
Mediengruppe: Broschüren
Cover von Testing for Financial Spillovers in Calm and Turmoil Periods

Testing for Financial Spillovers in Calm and Turmoil Periods
Verfasser: Bialkowski, Jedrzej; Bohl, Martin T.; Serwa, Dobromil; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2004
Verlag: Frankfurt/O
Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 3/2004
Mediengruppe: Broschüren
Cover von On control charts for monitoring the variance of a time series.

On control charts for monitoring the variance of a time series.
Verfasser: Lazariv, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2012
Reihe: Diskussionspapiere; 328
Mediengruppe: Buch
Cover von Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios

Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios
estimators, confidence regions, and tests.
Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2011
Reihe: Diskussionspapiere; 293
Mediengruppe: Buch
OPEN V 11.1.0.0