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Nr. 6.; Comparison of different estimation techniques for portfolio selection.

Verfasser: Okhrin, Yarema; Schmid, Wolfgang

Jahr: 2007

Übergeordnetes Werk: Capital markets and finance in the enlarged Europe

Bandangabe: Nr. 6.

Buch

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Nr. 10.; Econometrical analysis of the sample efficient forntier [frontier].

Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang

Jahr: 2006

Übergeordnetes Werk: Capital markets and finance in the enlarged Europe

Bandangabe: Nr. 10.

Buch

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Behavior of EWMA type charts for small smoothing parameter

Verfasser: Lazariv, Taras; Okhrin, Yarema; Schmid, Wolfgang

Jahr: 2013

Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Univ. Viadrina

Reihe: Diskussionspapiere der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).; 340

Buch

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Nr. 2.; EWMA charts for monitoring the mean and the autocovariances of stationary Gaussian processes.

Verfasser: Roso?owski, Maciej; Schmid, Wolfgang

Jahr: [2003]

Übergeordnetes Werk: Capital markets and finance in the enlarged Europe

Bandangabe: Nr. 2.

Buch

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A Test for the Weights of the Global Minimum Variance Portfolio in an Elliptical Model

Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2004

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 2/2004

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The Distribution of the Global Minimum Variance Estimator in Elliptical Models

Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2003

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 22/2003

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Should a portfolio investor follow or neglect regime changes?

Verfasser: Golosnoy, Vasyl; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2003

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 13/2003

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Monitoring the Cross-Covariances of a Multivariate Time Series

Verfasser: Sliwa, Przemyslaw; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2002

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 14/2002

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Handelsstrategien basierend auf Kontrollkarten für die Varianz

Verfasser: Schipper, Stefan; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2002

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 12/2002

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Sequential Methods for Detecting Changes in the Variance of Economic Time Series

Verfasser: Schipper, Stefan; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2002

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 11/2002

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OPEN V 11.1.0.0

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Nr. 6.; Comparison of different estimation techniques for portfolio selection.

Nr. 10.; Econometrical analysis of the sample efficient forntier [frontier].

Behavior of EWMA type charts for small smoothing parameter

Nr. 2.; EWMA charts for monitoring the mean and the autocovariances of stationary Gaussian processes.

A Test for the Weights of the Global Minimum Variance Portfolio in an Elliptical Model

The Distribution of the Global Minimum Variance Estimator in Elliptical Models

Should a portfolio investor follow or neglect regime changes?

Monitoring the Cross-Covariances of a Multivariate Time Series

Handelsstrategien basierend auf Kontrollkarten für die Varianz

Sequential Methods for Detecting Changes in the Variance of Economic Time Series

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Nr. 6.; Comparison of different estimation techniques for portfolio selection.

Nr. 10.; Econometrical analysis of the sample efficient forntier [frontier].

Behavior of EWMA type charts for small smoothing parameter

Nr. 2.; EWMA charts for monitoring the mean and the autocovariances of stationary Gaussian processes.

A Test for the Weights of the Global Minimum Variance Portfolio in an Elliptical Model

The Distribution of the Global Minimum Variance Estimator in Elliptical Models

Should a portfolio investor follow or neglect regime changes?

Monitoring the Cross-Covariances of a Multivariate Time Series

Handelsstrategien basierend auf Kontrollkarten für die Varianz

Sequential Methods for Detecting Changes in the Variance of Economic Time Series