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Cover von Nonlinear locally weighted kriging prediction for spatio-temporal environmental processes.

Nonlinear locally weighted kriging prediction for spatio-temporal environmental processes.
Verfasser: Bodnar, Olha; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2008
Reihe: Diskussionspapiere; 268
Mediengruppe: Buch
Cover von EWMA Charts for Monitoring the Mean and the Autocovariances of Stationary Gaussian Processes

EWMA Charts for Monitoring the Mean and the Autocovariances of Stationary Gaussian Processes
Verfasser: Rosolowski, M.; Schmid, W.; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: [2001]
Verlag: Frankfurt/O.
Reihe: Diskussionspapiere; 171, Arbeitsberichte
Mediengruppe: Broschüren
Cover von EWMA Charts for Monitoring the Mean and the Autocovariances of Stationary Processes

EWMA Charts for Monitoring the Mean and the Autocovariances of Stationary Processes
Verfasser: Rosolowski, Maciej; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2003
Verlag: Frankfurt/0.
Reihe: Diskussionspapiere; 200, Arbeitsberichte
Mediengruppe: Broschüren
Cover von Lehrbrief Aktenkunde

Lehrbrief Aktenkunde
Deutschland ; Staatliche Archivverwaltung <DDR>
Potsdam, StAV
Reihe: Lehrmaterial für den Fernunterricht
Mediengruppe: Gesamtwerk
Bände lädt
Cover von Testing for Financial Spillovers in Calm and Turmoil Periods

Testing for Financial Spillovers in Calm and Turmoil Periods
Verfasser: Bialkowski, Jedrzej; Bohl, Martin T.; Serwa, Dobromil; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2004
Verlag: Frankfurt/O
Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 3/2004
Mediengruppe: Broschüren
Cover von On control charts for monitoring the variance of a time series.

On control charts for monitoring the variance of a time series.
Verfasser: Lazariv, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2012
Reihe: Diskussionspapiere; 328
Mediengruppe: Buch
Cover von Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios

Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios
estimators, confidence regions, and tests.
Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2011
Reihe: Diskussionspapiere; 293
Mediengruppe: Buch
Cover von Stochastic Inequalities for the Run Length of the EWMA Chart for Long-Memory Processes

Stochastic Inequalities for the Run Length of the EWMA Chart for Long-Memory Processes
Verfasser: Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: October 2015
Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina
Reihe: Diskussionspapiere; 374
Mediengruppe: Broschüren
Cover von Stochastic properties of spatial and spatiotemporal ARCH models

Stochastic properties of spatial and spatiotemporal ARCH models
Verfasser: Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: August 2018
Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina
Reihe: Diskussionspapiere; 399
Mediengruppe: Broschüren
Cover von Generalized spatial and spatiotemporal autoregressive conditional heteroscedasticity

Generalized spatial and spatiotemporal autoregressive conditional heteroscedasticity
Verfasser: Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: September 2016
Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina
Reihe: Diskussionspapiere; 387
Mediengruppe: Broschüren
OPEN V 11.1.0.0