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Cover von Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity

Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity
Verfasser: Bodnar, Taras; Zabolotskyy, Taras Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2009
Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Univ. Viadrina
Reihe: Diskussionspapiere der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).; 279
Mediengruppe: Buch
Cover von Nr. 10.; Sample efficient frontier in multivariate conditionally heteroscedastic elliptical models.

Nr. 10.; Sample efficient frontier in multivariate conditionally heteroscedastic elliptical models.
Verfasser: Bodnar, Taras; Zabolotskyy, Taras Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2007
Bandangabe: Nr. 10.
Mediengruppe: Buch
Cover von Properties of optimal portfolio weights and their characteristics.

Properties of optimal portfolio weights and their characteristics.
Verfasser: Zabolotskyy, Taras; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt (Oder)> Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2007
Verlag: Frankfurt (Oder)
Mediengruppe: Buch
Cover von Statistical Inference of the Efficient Frontier under Autocorralated Asset Returns

Statistical Inference of the Efficient Frontier under Autocorralated Asset Returns
Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Zabolotskyy, Taras; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2006
Verlag: Frankfurt/O
Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 8/2006
Mediengruppe: Broschüren
Cover von Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios

Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios
estimators, confidence regions, and tests.
Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2011
Reihe: Diskussionspapiere; 293
Mediengruppe: Buch
OPEN V 11.1.0.0