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Cover von Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity

Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity
Verfasser: Bodnar, Taras; Zabolotskyy, Taras Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2009
Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Univ. Viadrina
Reihe: Diskussionspapiere der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).; 279
Mediengruppe: Buch
Cover von Nr. 10.; Sample efficient frontier in multivariate conditionally heteroscedastic elliptical models.

Nr. 10.; Sample efficient frontier in multivariate conditionally heteroscedastic elliptical models.
Verfasser: Bodnar, Taras; Zabolotskyy, Taras Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2007
Bandangabe: Nr. 10.
Mediengruppe: Buch
Cover von On the Exact Distriution of the Estimated EU Portfolio Weights

On the Exact Distriution of the Estimated EU Portfolio Weights
Theory and Applications
Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2009
Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Univ. Viadrina
Reihe: Diskussionspapiere der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).; 280
Mediengruppe: Buch
Cover von Nr. 10.; Econometrical analysis of the sample efficient forntier [frontier].

Nr. 10.; Econometrical analysis of the sample efficient forntier [frontier].
Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2006
Bandangabe: Nr. 10.
Mediengruppe: Buch
Cover von Statistical Inference of the Efficient Frontier under Autocorralated Asset Returns

Statistical Inference of the Efficient Frontier under Autocorralated Asset Returns
Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Zabolotskyy, Taras; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2006
Verlag: Frankfurt/O
Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 8/2006
Mediengruppe: Broschüren
Cover von A Test for the Weights of the Global Minimum Variance Portfolio in an Elliptical Model

A Test for the Weights of the Global Minimum Variance Portfolio in an Elliptical Model
Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2004
Verlag: Frankfurt/O
Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 2/2004
Mediengruppe: Broschüren
Cover von The Distribution of the Global Minimum Variance Estimator in Elliptical Models

The Distribution of the Global Minimum Variance Estimator in Elliptical Models
Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2003
Verlag: Frankfurt/O
Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 22/2003
Mediengruppe: Broschüren
Cover von Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios

Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios
estimators, confidence regions, and tests.
Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2011
Reihe: Diskussionspapiere; 293
Mediengruppe: Buch
Cover von On the exact solution of the multi-period portfolio choise problem for an exponential utility under return predictability.

On the exact solution of the multi-period portfolio choise problem for an exponential utility under return predictability.
Verfasser: Bodnar, Taras; Parolya, Nestor; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2012
Reihe: Diskussionspapiere; 319
Mediengruppe: Buch
Cover von A closed-form solution of the multi-period portfolio choice problem for a quadratic utility function.

A closed-form solution of the multi-period portfolio choice problem for a quadratic utility function.
Verfasser: Bodnar, Taras; Parolya, Nestor; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser
Jahr: 2011
Reihe: Diskussionspapiere; 292
Mediengruppe: Buch
OPEN V 11.1.0.0