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Variance Charts for Time Series

A Comparison Study

Verfasser: Lazariv, Taras; Schmid, Wolfgang

Jahr: 2014

Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Univ. Viadrina

Reihe: Diskussionspapiere der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).; 336

Buch

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Monitoring the Mean and the Variance of a Stationary Process

Verfasser: Knoth, Sven; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt (Oder)> / Fakultät für Kulturwissenschaften

Jahr: 1999

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Arbeitsbericht; 130

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Revision Policy for the Two Assets Global Minimum Variance Portfolio

Verfasser: Golosnoy, Vasyl; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2003

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 19/2003

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$Cover von EWMA control charts for the variance of autoregressive fractionally integrated moving average processes$

EWMA control charts for the variance of autoregressive fractionally integrated moving average processes

Verfasser: Lazariv, Taras; Rabyk, Liubov; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 2016

Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Univ. Viadrina

Reihe: Diskussionspapiere; 381

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On control charts for monitoring the variance of a time series.

Verfasser: Lazariv, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 2012

Reihe: Diskussionspapiere; 328

Buch

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Misleading signals in simultaneous residual schemes for the mean and variance of a stationary process.

Verfasser: Knoth, Sven; Morais, Manuel Cabral; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 2009

Reihe: Diskussionspapiere; 271

Buch

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Simultaneous Shewhart-Type Charts for the Mean and the Variance of a Time Series

Verfasser: Knoth, Sven; Schmid, Wolfgang; Schöne, Alexander; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 1997

Verlag: Frankfurt/O.

Reihe: Arbeitsbericht; 107

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Leaders and Laggards: International Evidence on Spillovers in Returns, Variance, and Trading Volume

Verfasser: Gebka, Bartosz; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2006

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 1/2006

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A Test for the Weights of the Global Minimum Variance Portfolio in an Elliptical Model

Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2004

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 2/2004

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The Distribution of the Global Minimum Variance Estimator in Elliptical Models

Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2003

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 22/2003

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OPEN V 11.1.0.0

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Variance Charts for Time Series

Monitoring the Mean and the Variance of a Stationary Process

Revision Policy for the Two Assets Global Minimum Variance Portfolio

EWMA control charts for the variance of autoregressive fractionally integrated moving average processes

On control charts for monitoring the variance of a time series.

Misleading signals in simultaneous residual schemes for the mean and variance of a stationary process.

Simultaneous Shewhart-Type Charts for the Mean and the Variance of a Time Series

Leaders and Laggards: International Evidence on Spillovers in Returns, Variance, and Trading Volume

A Test for the Weights of the Global Minimum Variance Portfolio in an Elliptical Model

The Distribution of the Global Minimum Variance Estimator in Elliptical Models

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Variance Charts for Time Series

Monitoring the Mean and the Variance of a Stationary Process

Revision Policy for the Two Assets Global Minimum Variance Portfolio

EWMA control charts for the variance of autoregressive fractionally integrated moving average processes

On control charts for monitoring the variance of a time series.

Misleading signals in simultaneous residual schemes for the mean and variance of a stationary process.

Simultaneous Shewhart-Type Charts for the Mean and the Variance of a Time Series

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