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Cover von Nr. 9.; Estimation of optimal portfolio weights.

Nr. 9.; Estimation of optimal portfolio weights.

Verfasser: Okhrin, Yarema; Schmid, Wolfgang Suche nach diesem Verfasser Mehr...

Jahr: 2007

Übergeordnetes Werk: Capital markets and finance in the enlarged Europe

Bandangabe: Nr. 9.

Mediengruppe: Buch

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Cover von Distributional Properties and Estimation of Optimal Portfolios

Distributional Properties and Estimation of Optimal Portfolios

Verfasser: Okhrin, Yarema; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser Mehr...

Jahr: 2004

Verlag: Frankfurt/Oder

Mediengruppe: Buch

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Cover von Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity

Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity

Verfasser: Bodnar, Taras; Zabolotskyy, Taras Suche nach diesem Verfasser Mehr...

Jahr: 2009

Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Univ. Viadrina

Reihe: Diskussionspapiere der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).; 279

Mediengruppe: Buch

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Cover von Nr. 6.; Comparison of different estimation techniques for portfolio selection.

Nr. 6.; Comparison of different estimation techniques for portfolio selection.

Verfasser: Okhrin, Yarema; Schmid, Wolfgang Suche nach diesem Verfasser Mehr...

Jahr: 2008

Übergeordnetes Werk: Capital markets and finance in the enlarged Europe

Bandangabe: Nr. 6.

Mediengruppe: Buch

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Cover von Nr. 4.; On the structure and estimation of hierarchical Archimedian copulas.

Nr. 4.; On the structure and estimation of hierarchical Archimedian copulas.

Verfasser: Okhrin, Ostap; Okhrin, Yarema Suche nach diesem Verfasser Mehr...

Jahr: 2008

Übergeordnetes Werk: Capital markets and finance in the enlarged Europe

Bandangabe: Nr. 4.

Mediengruppe: Buch

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Cover von Nr. 6.; Comparison of different estimation techniques for portfolio selection.

Nr. 6.; Comparison of different estimation techniques for portfolio selection.

Verfasser: Okhrin, Yarema; Schmid, Wolfgang Suche nach diesem Verfasser Mehr...

Jahr: 2007

Übergeordnetes Werk: Capital markets and finance in the enlarged Europe

Bandangabe: Nr. 6.

Mediengruppe: Buch

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Cover von Estimation of spatial weighting matrix for spatiotemporal data under the presence of structural breaks

Estimation of spatial weighting matrix for spatiotemporal data under the presence of structural breaks

Verfasser: Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser Mehr...

Jahr: October 2018

Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina

Reihe: Diskussionspapiere; 402

Mediengruppe: Broschüren

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Cover von Estimation of unknown time-varying spatial dependence for modelling atmospheric particulate matter concentrations

Estimation of unknown time-varying spatial dependence for modelling atmospheric particulate matter concentrations

Verfasser: Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser Mehr...

Jahr: October 2018

Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina

Reihe: Diskussionspapiere; 401

Mediengruppe: Broschüren

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Cover von Quasi-maximum likelihood estimation of periodic autoregressive, conditionally heteroscedastic time series

Quasi-maximum likelihood estimation of periodic autoregressive, conditionally heteroscedastic time series

Verfasser: Ziel, Florian; Schmid, Wolfgang Suche nach diesem Verfasser Mehr...

Jahr: 2013

Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Univ. Viadrina

Reihe: Diskussionspapiere der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).; 335

Mediengruppe: Buch

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Cover von Estimation of the Term Structure and its Application to Risk Management

Estimation of the Term Structure and its Application to Risk Management

Verfasser: Zagst, Rudi; Schmid, Wolfgang; Gopalan, Gita; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Suche nach diesem Verfasser Mehr...

Jahr: 1997

Verlag: Frankfurt/O.

Reihe: Arbeitsbericht; 103

Mediengruppe: Broschüren

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