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Tading Volume and Stock Market Volatility: The Polish Case

Verfasser: Bohl, Martin T.; Henke, Harald; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2001

Verlag: Frankfurt

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 3/2001

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Correlation of Order Flow and the Probability of Informde Trading

Verfasser: Henke, Harald; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2004

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 25/2004

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Measuring the Probability of Informed Trading: Estimation Error and Trading Frequency

Verfasser: Henke, Harald; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2004

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 14/2004

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When Continuous Trading Becomes Continuous

Verfasser: Henke, Harald; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2003

Verlag: Frankfurt

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 1/2003

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When Continous Trade is Not Continous

Stock Market Performance in different Trading Systems at the Warsaw Stock Exchange

Verfasser: Henke, Harald; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2002

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 3/2002

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The January Effect and Tax-Loss Selling: New Evidence from Poland

Verfasser: Henke, Harald; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2001

Verlag: Frankfurt

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 7/2001

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Institutional Investors and Stock Market Efficiency: The Case of the January Anomaly

Verfasser: Bohl, Martin T.; Gottschalk, Katrin; Henke, Harald; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2006

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 6/2006

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Institutional Trading and Return Autocorrelation: Empirical Evidence on Polish Pension Fund Investors' Behavior

Verfasser: Gebka, Bartosz; Henke, Harald; Bohl, Martin T.; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2003

Verlag: Frankfurt

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 3/2003

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Firm-initiated and Exchange-initiated Transfers to Continuous Trading: Evidence from the Warsaw Stock Exchange

Verfasser: Henke, Harald; Lauterbach, Beni; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2004

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 1/2004

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Price Limits on a Call Auction Market: Evidence from the Warsaw Stock Exchange

Verfasser: Henke, Harald; Voronkova, Svitlana; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2003

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 20/2003

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Tading Volume and Stock Market Volatility: The Polish Case

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Measuring the Probability of Informed Trading: Estimation Error and Trading Frequency

When Continuous Trading Becomes Continuous

When Continous Trade is Not Continous

The January Effect and Tax-Loss Selling: New Evidence from Poland

Institutional Investors and Stock Market Efficiency: The Case of the January Anomaly

Institutional Trading and Return Autocorrelation: Empirical Evidence on Polish Pension Fund Investors' Behavior

Firm-initiated and Exchange-initiated Transfers to Continuous Trading: Evidence from the Warsaw Stock Exchange

Price Limits on a Call Auction Market: Evidence from the Warsaw Stock Exchange

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