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Statistical Inference of the Efficient Frontier under Autocorralated Asset Returns

Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Zabolotskyy, Taras; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2006

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 8/2006

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Allocative efficiency measurement revisited - Do we really need input prices ?

Verfasser: Badunenko, Oleg; Fritsch, Michael; Stephan, Andreas; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2006

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 7/2006

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Institutional Investors and Stock Market Efficiency: The Case of the January Anomaly

Verfasser: Bohl, Martin T.; Gottschalk, Katrin; Henke, Harald; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2006

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 6/2006

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Multiple Priors And No-Transaction Region

Verfasser: Kozhan, Roman; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2006

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 4/2006

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Investment Decissions with Distorted Probalbility and Transaction Costs

Verfasser: Kozhan, Roman; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2006

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 3/2006

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Stock Market Volatility around National Elections

Verfasser: Bialkowski, Jedrzej; Gottschalk, Katrin; Wisniewski, Tamasz Piotr; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2006

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 2/2006

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Leaders and Laggards: International Evidence on Spillovers in Returns, Variance, and Trading Volume

Verfasser: Gebka, Bartosz; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2006

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 1/2006

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Tail Behaviour of a General Family of Control Charts

Verfasser: Schmid, Wolfgang; Okhrin, Yarema; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2005

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 11/2005

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The Individual Micro-Lending Contract: Is it a Better Design than Joint-Liability? Evidence from Georgia

Verfasser: Kritikos, Alexander; Vigenina, Denitza; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 2005

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 10/2005

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The Relationship between Insider Trading and Volume-Induced Return Autocorrelation

Verfasser: Gilbert, Aaron; Tourani-Rad, Alireza; Wisniewski, Tamasz Piotr; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2005

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 9/2005

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Multiple Priors And No-Transaction Region

Investment Decissions with Distorted Probalbility and Transaction Costs

Stock Market Volatility around National Elections

Leaders and Laggards: International Evidence on Spillovers in Returns, Variance, and Trading Volume

Tail Behaviour of a General Family of Control Charts

The Individual Micro-Lending Contract: Is it a Better Design than Joint-Liability? Evidence from Georgia

The Relationship between Insider Trading and Volume-Induced Return Autocorrelation

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