Brandenburgisches Landeshauptarchiv Bibliothek > Mediensuche

Cookie	Anbieter	Beschreibung	Notwendig	Speicherdauer
COPOPENAUTH	OCLC	Ein Cookie, der sich eine erfolgreiche Anmeldung merkt.	Ja	10 Jahre nach Erstellung
EU_LAW_INFO	OCLC	Der Cookie wird gespeichert, sobald der Anwender die Verwendung von Cookies zur Kenntnis genommen hat.	Ja	10 Jahre nach Erstellung
.ASPXANONYMOUS	DNN	Der Cookie speichert eine eindeutige ID für anonyme Anwender.	Ja	ca 70 Tage
.DOTNETNUKE	DNN	Der Cookie wird bei der Anmeldung erzeugt.	Ja	Session
ASP.NET_SessionId	ASP.NET	Identifiziert die Session von ASP.NET.	Ja	Session
authentication	OCLC	Speichert, über welchen Anmeldeweg der Leser sich angemeldet hat. DNN (DNN Login), COP (OPEN Login), "" (Nicht angemeldet)	Ja	Session
dnn_IsMobile	DNN	Der Cookie speichert, ob der Anwender ein mobiles Gerät verwendet.	Ja	Session
languague	DNN	Der Cookie speichert die aktuell eingestellte Sprache.	Ja	Session
LastPageId	DNN	Der Cookie speichert die ID (TabID) des letzten besuchten Reiters.	Ja	Session
__RequestVerificationToken	DNN	Der Cookie bietet Schutz vor Cross-Site-Attacken.	Ja	Session
SplashPageView	DNN	Der Cookie steuert die einmalige Anzeige der Begrüßungsseite.	Ja	Session
RepeaterCategories, RepeaterGroup	DNNGo	Cookies des DNN-Moduls xPlugin für Layout-Einstellungen.	Ja	Session
Liste aller Einstellungs-Cookies von OPEN:	OCLC	Die Cookies steuern den aufgeklappt/zugeklappt - Status bei den einzelnen Bereichen innerhalb der Einstellungen sowie die Sichtbarkeit der Header.	Ja	Session
StayInEditMode	DNN	Der Cookie steuert, ob sich die Oberfläche im Bearbeitungsmodus befindet.	Ja	Session
cem_pending, CEM_CallbackData, CEM_ExistingModule, CEM_NewModuleId	DNN	Diese Cookies werden beim Hinzufügen bzw. Klonen von Modulen im Bearbeitungsmodus verwendet.	Ja	Session
GOOGLE_ANALYTICS_INFO	OCLC	Der Cookie wird gesetzt, wenn der Anwender der Verwendung des Tracking Tools Google Analytics zugestimmt hat.	Nein	1 Jahr
_ga, _ga_<container-id>	Google Analytics	Der Cookie _ga speichert die Google Analytics-Client-ID zur Unterscheidung von Nutzern, _ga_<container-id> dient der Persistierung des Sitzungsstatus (vorausgesetzt der Anwender hat dem Tool zugestimmt, siehe Cookie GOOGLE_ANALYTICS_INFO).	Nein	2 Jahre
_Module_359_Survey_0_, AppearanceSecurityOptions, CSVExportOptions	DNN	Die Cookies werden vom optionalen 3rd Party DNN-Modul Survey verwendet.	Nein	bis 31.12.9999, 20 Minuten, 20 Minuten

Ihre Mediensuche

Suche

Medienart

Alle
Physische Medien
E-Medien

Suche verfeinern (Erweiterte Suche)

Trefferliste drucken Permalink Trefferliste Trefferliste als E-Mail versenden

Sortieren nach aufsteigend sortieren

Leaders and Laggards: International Evidence on Spillovers in Returns, Variance, and Trading Volume

Verfasser: Gebka, Bartosz; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2006

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 1/2006

Broschüren

lädt

Volume Shocks and Short-Horizon Stock-Return Autocovariances: Evidence from the Warsaw Stock Exchange

Verfasser: Gebka, Bartosz; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2003

Verlag: Frankfurt

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 2/2003

Broschüren

lädt

Structure and Sources of Autocorrelations in Portfolio Returns: Empirical Investigation of the Warsaw Stock Exchange

Verfasser: Gebka, Bartosz; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2002

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 6/2002

Broschüren

lädt

Are Financial Spillovers Stable Across Regimes? Evidence from the 1997 Asian Crisis

Verfasser: Gebka, Bartosz; Dobromil, Serwa; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2004

Verlag: Frankfurt

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 7/2004

Buch

lädt

Institutional Trading and Return Autocorrelation: Empirical Evidence on Polish Pension Fund Investors' Behavior

Verfasser: Gebka, Bartosz; Henke, Harald; Bohl, Martin T.; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2003

Verlag: Frankfurt

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 3/2003

Broschüren

lädt

Intra- and Inter-regional Spillovers between Emerging Capital Markets around the World

Verfasser: Gebka, Bartosz; Serwa, Dobromil; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2003

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 23/2003

Broschüren

lädt

Sortieren nach aufsteigend sortieren

Trefferliste drucken Permalink Trefferliste Trefferliste als E-Mail versenden

OPEN V 12.0.0.20

Einfache Suche

Verfasser

Jahr

Medienart

Mediengruppe

Verfasser

Jahr

Medienart

Mediengruppe

Leaders and Laggards: International Evidence on Spillovers in Returns, Variance, and Trading Volume

Volume Shocks and Short-Horizon Stock-Return Autocovariances: Evidence from the Warsaw Stock Exchange

Structure and Sources of Autocorrelations in Portfolio Returns: Empirical Investigation of the Warsaw Stock Exchange

Are Financial Spillovers Stable Across Regimes? Evidence from the 1997 Asian Crisis

Institutional Trading and Return Autocorrelation: Empirical Evidence on Polish Pension Fund Investors' Behavior

Intra- and Inter-regional Spillovers between Emerging Capital Markets around the World

Einfache Suche

Suchfilter

Verfasser

Jahr

Medienart

Mediengruppe

Suchfilter

Verfasser

Jahr

Medienart

Mediengruppe

Suchergebnis

Leaders and Laggards: International Evidence on Spillovers in Returns, Variance, and Trading Volume

Volume Shocks and Short-Horizon Stock-Return Autocovariances: Evidence from the Warsaw Stock Exchange

Structure and Sources of Autocorrelations in Portfolio Returns: Empirical Investigation of the Warsaw Stock Exchange

Are Financial Spillovers Stable Across Regimes? Evidence from the 1997 Asian Crisis

Institutional Trading and Return Autocorrelation: Empirical Evidence on Polish Pension Fund Investors' Behavior

Intra- and Inter-regional Spillovers between Emerging Capital Markets around the World