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Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity

Verfasser: Bodnar, Taras; Zabolotskyy, Taras

Jahr: 2009

Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Univ. Viadrina

Reihe: Diskussionspapiere der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).; 279

Buch

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Nr. 10.; Sample efficient frontier in multivariate conditionally heteroscedastic elliptical models.

Verfasser: Bodnar, Taras; Zabolotskyy, Taras

Jahr: 2007

Übergeordnetes Werk: Capital markets and finance in the enlarged Europe

Bandangabe: Nr. 10.

Buch

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On the Exact Distriution of the Estimated EU Portfolio Weights

Theory and Applications

Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang

Jahr: 2009

Verlag: Frankfurt (Oder), Europa-Univ. Viadrina

Reihe: Diskussionspapiere der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).; 280

Buch

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Nr. 10.; Econometrical analysis of the sample efficient forntier [frontier].

Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang

Jahr: 2006

Übergeordnetes Werk: Capital markets and finance in the enlarged Europe

Bandangabe: Nr. 10.

Buch

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Statistical Inference of the Efficient Frontier under Autocorralated Asset Returns

Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Zabolotskyy, Taras; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2006

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 8/2006

Broschüren

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A Test for the Weights of the Global Minimum Variance Portfolio in an Elliptical Model

Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2004

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 2/2004

Broschüren

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The Distribution of the Global Minimum Variance Estimator in Elliptical Models

Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics

Jahr: 2003

Verlag: Frankfurt/O

Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe, The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 22/2003

Broschüren

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Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios

estimators, confidence regions, and tests.

Verfasser: Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 2011

Reihe: Diskussionspapiere; 293

Buch

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On the exact solution of the multi-period portfolio choise problem for an exponential utility under return predictability.

Verfasser: Bodnar, Taras; Parolya, Nestor; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 2012

Reihe: Diskussionspapiere; 319

Buch

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A closed-form solution of the multi-period portfolio choice problem for a quadratic utility function.

Verfasser: Bodnar, Taras; Parolya, Nestor; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Jahr: 2011

Reihe: Diskussionspapiere; 292

Buch

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Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity

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On the Exact Distriution of the Estimated EU Portfolio Weights

Nr. 10.; Econometrical analysis of the sample efficient forntier [frontier].

Statistical Inference of the Efficient Frontier under Autocorralated Asset Returns

A Test for the Weights of the Global Minimum Variance Portfolio in an Elliptical Model

The Distribution of the Global Minimum Variance Estimator in Elliptical Models

Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios

On the exact solution of the multi-period portfolio choise problem for an exponential utility under return predictability.

A closed-form solution of the multi-period portfolio choice problem for a quadratic utility function.

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Nr. 10.; Sample efficient frontier in multivariate conditionally heteroscedastic elliptical models.

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Statistical Inference of the Efficient Frontier under Autocorralated Asset Returns

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On the exact solution of the multi-period portfolio choise problem for an exponential utility under return predictability.

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