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A Test for the Weights of the Global Minimum Variance Portfolio in an Elliptical Model

Verfasser: Suche nach diesem Verfasser Bodnar, Taras; Schmid, Wolfgang; Europa-Universität Viadrina <Frankfurt, Oder> / Department of Economics
Verfasserangabe: Taras Bodnar ; Wolfgang Schmid
Jahr: 2004
Verlag: Frankfurt/O
Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe , The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 2/2004
Mediengruppe: Broschüren
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Verfasserangabe: Taras Bodnar ; Wolfgang Schmid
Jahr: 2004
Verlag: Frankfurt/O
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ISSN: 1617-6014
Beschreibung: 26 S. : Tab.
Reihe: Capital Markets and Finance in the Enlarged Europe , The Postgraduate Research Programme Working Paper Series; 2/2004
Schlagwortketten:
Finanzwirtschaft
Beteiligte Personen: Suche nach dieser Beteiligten Person Schmid, Wolfgang
Mediengruppe: Broschüren